Von György Barabas

Immer wieder aus Prognosefehlern lernen

11 pages · 4.85 EUR
(January 2011)

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Aus der Einleitung:

Ullrich Heilemann gehörte Mitte der 1970er Jahre im RWI Essen einem Team an, das als eines der ersten in Deutschland ökonometrische Modelle für makroökonomische Prognosen und die Politikberatung verwendete. Vor allem befasste er sich mit dem RWI-Konjunkturmodell. Eine kurze Charakterisierung des Modells findet man in Abschnitt 2 dieses Beitrags. Der Auswertung der Modellprognosen schenkte er stets große Aufmerksamkeit, betrachtete er doch die Prognosegüte als wichtige Prüfung für das Modell, möglicherweise viel wichtiger als die Anwendung mathematisch-statistischer Tests. Nach dem Vorbild von z. B. Wallis et al. (1986: 105ff) veröffentlichte das RWI Essen seit 1990 jährlich systematische Auswertungen der Prognosefehler. Dabei geht es stets um mehr als einen bloßen Vergleich von Soll- und Istwerten. Das Vorgehen verdeutlicht Abschnitt 3 am Beispiel von zwei Prognosen, die am Ende der Tätigkeit von Heilemann im RWI Essen erstellt wurden.

Die Fehleranalysen liefern stets Hinweise auf Schwächen des Modells und zeigen Möglichkeiten auf, diese zu beseitigen. Zwar schrieb Heilemann als Schlussfolgerung aus seinen Analysen "Besser geht?s nicht" (2004a). Gleichwohl wird im Folgenden der Versuch unternommen, die Genauigkeitsgrenzen von Modellprognosen nochmals auszutesten. Könnte die intensivere Verwendung von Informationen im Stützbereich helfen, noch mehr aus Prognosefehlern zu lernen? Oder muss man sich doch mit den Durchschnittsaussagen der langjährigen Fehlerauswertungen begnügen? Dies untersucht Abschnitt 4 auf die Fehler des BIP fokussiert. Eine Zusammenfassung beschließt die Arbeit.