Aus der Einleitung der Herausgeber:

Oliver Kessler setzt sich mit der Frage auseinander, mittels welcher Register das Problem der Unsicherheit an den Finanzmärkten sich repräsentieren lässt. Er unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Repräsentationsformen, die auf unterschiedliche Traditionen in der Wahrscheinlichkeitstheorie zurückgehen: einmal auf einen ontologischen Begriff von Wahrscheinlichkeit, der das Eintreten zukünftiger Ereignisse auf der (fiktiven) Grundlage, dass die Alternativen bekannt sind, probabilistisch fasst und auf diese Weise Unsicherheit in Risiko transformiert; und zum anderen auf einen epistemologischen Zugang, der die Situation der Entscheidung zwischen Wahrscheinlichkeitsalternativen in ihren prozessualen Aspekten als (soziale) Konstruktionsleistung sichtbar macht und somit eher von Ungewissheit oder Kontingenz der Zukunft (statt von Zukunftsrisiko) ausgeht. Anhand der Beispiele von Hedge Fond und Ratingagenturen, die das zunehmende Ausgreifen der finanzökonomischen Gegenwart in die Zukunft repräsentieren, also die Tendenz, dass Zukunftsrisiken in steigendem Maße zu handelbaren Finanzprodukten werden, zeigt Kessler, dass die Entscheidung für oder gegen das eine oder andere Verständnis von Wahrscheinlichkeit und Unsicherheit höchst praktische Konsequenzen für die Möglichkeit kooperativer Steuerung an den Finanzmärkte hat.